В прошлую пятницу рынок валют удивился продажей на сумму 474 миллиона долларов США, что стало второй по величине сделкой с конца октября 2019 года. Согласно специалистам, эта неожиданная транзакция была вызвана высоким спросом со стороны банков на закрытие своих коротких позиций на фоне растущих ожиданий изменений в валютной схеме в рамках соглашения с МВФ.
В этой обстановке аналитики консалтинговой компании Outlier считают, что произошедшее может быть связано с массовым закрытием позиций по стратегии carry trade как со стороны финансовых учреждений, так и других инвесторов, присоединившихся к этой стратегии, что оказало влияние на поведение рынка фьючерсов на доллар.
Что касается поведения рынка фьючерсов, то была зафиксирована значительная ликвидность в открытом интересе по контрактам, с около 130 000 контрактов, закрытых за одну сессию. Эта тенденция связана с возможным массовым закрытием позиций по стратегии carry trade, что отражает движение на рынке, которое внимательно отслеживается инвесторами.
В свою очередь, рост процентных ставок на рынке также привлек внимание аналитиков, так как первые позиции торгуются по ставкам, превышающим ставки Lecap. Эта ситуация привела к тому, что синтетическая ставка, связанная с долларом, оказалась в отрицательной зоне, что отражает последствия недавней активности на рынке.
Что касается прогнозов на будущее, ожидается, что позиция Центрального банка и возможные изменения в валютной схеме в рамках нового соглашения с МВФ окажут влияние на стабильность рынка. Эксперты отмечают, что недавние покупки могут указывать на определенные ожидания впереди, в то время как текущая неопределенность может влиять на снижение открытых позиций на рынке.
